Sarah Hay, sinh năm 1987, được nuôi dưỡng ở Princeton, New Jersey, cùng với anh trai lớn hơn, người là ca sĩ opera, và chị gái. Bà của cô là một người buôn bán nghệ thuật ở New York, và ông của cô là thành viên của Dàn nhạc Giao hưởng New York.両 cha mẹ của Hay đều là những người khiêu vũ nghiệp dư và nhà tâm lý học. Cô bắt đầu tham gia các lớp học khiêu vũ từ lúc ba tuổi, và gia nhập Trường Ballet Mỹ ở Thành phố New York khi cô được tám tuổi, và sau đó học tại Trường Ballet Jacqueline Kennedy Onassis của Nhà hát Ballet Mỹ. Cô sau đó giải thích rằng, trong khi cô được phổ biến tại trường học bình thường, tại trường múa ba lê cô được coi là một "người thua cuộc" vì cô không đến từ một nền tảng giàu có. Cô mô tả bản thân là một "kẻ gây rối" trong thời thơ ấu của mình, và chỉ quyết định theo đuổi múa ba lê chuyên nghiệp khi cô đã là một thiếu niên.
